Расчет мартингейла. Финансовая стратегия Мартингейла (догон). Как самому рассчитать шаг мартингейла для бинарных опционов в рублях

Каждый кто знаком с принципом манименджмента Мартингейла уже убедился как в его супер доходности, так и в его супер возможности потерять весь депозит.

Если мы вынесем за рамки статьи вопрос о прибыльности самой торговой системы(ТС), то остается две проблемы для прибыльной торговли с использованием Мартингейла.

И решить их нам поможет калькулятор мартингейла и экономический календарь.

Принцип Мартингейла

Если вы знакомы с принципом Мартингейла — который пришел к нам из азартных игр, то можете пропустить следуюший абзац.

Простой Мартингейл

Суть системы заключается в следующем:

Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д).
При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Сложный Мартингейл

Смысл как и в простом, но есть два отличия.

Во-первых ставку мы умножаем не на два, а на любой множитель.
Во-вторых прибыль мы фиксируем исходя из обьем открытых ордеров.
Достигается это путем усреднения объема и цены открытых ордеров. В таком случае чем больше была просадка тем больше будет прибыль.

Проблемы Мартингейла

Первая проблема — это длинное безоткатное движение цены против вас.
В 99 случаях из 100 это случается на фоне супер волатильной новости.

Например:

изменение процентной ставки Национального Банка
или самая волатильная новость по USD, которая происходит каждую первую пятницу месяца — это NON FARM — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.

— множитель для следующего лота — Factor или Multi

— шаг между ордерами — Step Pips

— максимальное количество ордеров — Max Orders

Так же вам понадобится размер плеча, обычно на центовых счетах это 1:500 или 1:1000 и процент STOP OUT это процент от депозита при достижении которого брокер автоматически закроет все ордера.

Специально для этого я сделал инструмент «Калькулятор мартингейла».

Если размер депозита вам показался неподъемным, то нужно снижать в первую очередь параметр «Множитель» и «Максимум ордеров».

Калькулятор Мартингейла

Видео-инструкция как это работает:

Вооружайтесь знаниями и профитная торговля будет с вами.

Подписывайтесь на блог и не пропустите ничего нового — дальше много интересного.

Последовательность ставок:

Добавляйте страницу в закладки браузера, чтобы всегда могли вернуться к нашему полезному инструменту.

Существуют разные мнения относительно появления стратегии Мартингейла. Одной из наиболее распространенных версий является вариант возникновения стратегии при игре в рулетку.

Давайте рассмотрим суть стратегии Мартингейла на простом примере. Пусть прибыль опциона будет равна 100%, то есть, умножаем ставку на 2. Теперь представим, что трейдер приобрел бинарный опцион «выше» за 20 долларов. Затем может быть 2 варианта развития событий:

Цена пошла вверх действительно и в момент экспирации пользователь заработал 20 долларов.
Цена сделки пошла вниз. Она закрылась с убытком, который составил 20 долларов.

Увеличить

В первом варианте даже не придется использовать метод Мартингейла, а вот для 2-го случая стратегия подойдет. Как только опцион закрывается с убытком, трейдеру нужно заключить новую сделку, которая удовлетворит таким требованиям:

Ее стоимость должна увеличится (в классической стратегии Мартингейла для бинарных опционов цена умножается на 2).
С идентичным периодом экспирации, как и в предыдущем опционе.
Обязательно в одну и ту же сторону, что и предыдущая.
Покупается опцион сразу, как закрыт предыдущий.

В приведенном примере пользователь бы приобрел новый бинарный опцион «выше» по цене 40 долларов. Затем ситуация вновь повторяется:

Если сделка закрылась с прибылью, то она перекроет убытки по предыдущему контракту и принесет деньги.
Если сделка завершилась с убытком, то опцион «выше» приобретается вновь, только по цене 80 долларов и так далее.

Увеличить

Почему данная стратегия работает на бинарных опционах? Это связано с тем, что бесконечных трендов не бывает. Разворот произойдет рано или поздно. К задачам спекулянта, который использует этот метод, относится выбор таких рыночных обстоятельств для приобретения опциона, чтобы была минимальной вероятность длительного тренда, который направлен против сделки.

На практике показатель коэффициента увеличения для каждой последующей ставки выбирают отличным от двойки. Все будет зависеть от размера вознаграждения по выбранному опциону.

Плюсы и минусы стратегии Мартингейла

Стратегия пользуется популярностью у трейдеров из-за своей относительной простоты в использовании. Для ее применения не требуются специальные знания. С ее помощью можно успешно торговать новичкам и профессионалам. Главное - это составить табличку с графиком торговли и строго ее придерживаться. В противном случае нет смысла в торговли, так как из-за неосторожной сделки трейдер может нарушить систему.

Преимущества стратегии

Выделяют такие достоинства стратегии Мартингейл при торговле бинарными опционами:

Имеются средства для уравнения отрицательного математического ожидания.
Обращение на свою сторону принципов теории вероятности.
С каждой неудачной сделкой возрастает потенциальная доходность.
Нет необходимости проводить анализ и постоянно мониторить рынок.
Для успешной торговли нужно правильно определить тренд. Выбирать его необходимо на более старшем таймфрейме, в отличие от того, на котором собираетесь торговать.
Стратегия в усвоении легкая, специфические знания для работы не требуются. Нужно только не нарушать график торговли и соблюдать правила мани менеджмента.

Многие трейдеры строят торговлю исключительно в соответствии со стратегией Мартингейла или по различным ее модифицированным вариантам. Если имеется достаточно большой начальный капитал, то можно в запасе иметь много ставок, чтобы определенный опцион наконец-то «выстрелил».

Недостатки стратегии

Несмотря на имеющиеся преимущества, данным способом торговли не стоит увлекаться. Еще ни один счет, который работал исключительно по Мартингейлу, в долгосрочной перспективе не приносил своему владельцу успех. Причин тому несколько:

Требуется большой капитал для торговли. Если серия неудач затянется, то можно вообще оказаться без средств для совершения следующей ставки. Здесь спасет только правильный расчет.
Когда тает капитал, очень сложно сохранить правильное течение мыслей. Много трейдеров сразу отступают от торговли, что категорически нельзя делать, даже для «корректировки» сделки.
Существует риск не угадать тренд и купить опционы против рынка. Например, цена сначала шла вверх, а трейдер использовал опционы на повышение. Затем тренд сменился, а трейдер по-прежнему приобретает Put опционы. Получается заведомо проигрышная стратегия трейдера.
Во время флэта (боковое движение без тренда) будет сложно торговать, так как отсутствует направление торговли. В итоге, когда оформится тренд, можно с движением не угадать.

Еще одним минусом при торговле в соответствии со стратегией Мартингейла является ограниченный выбор брокеров. Нужно выбирать такого брокера, который позволяет совершать минимальные ставки. Идеально, чтобы были доступны ставки от 1 доллара. Еще должен быть очень высокий уровень вознаграждения. В ином случае такая торговля не оправдает риски.

При торговле на бинарных опционах рассчитывать только на «волшебную» стратегию Мартингейла не стоит. Ее хорошо использовать на трендовом рынке время от времени и когда в наличии имеется достаточный депозит. Стратегия в долгосрочной перспективе себя не оправдывает. Она отлично работает до совершения первой ошибки, в ней предполагается наличие больших рисков. Когда используется стратегия Мартингейла, нет возможности соблюсти первое правило мани менеджмента, по которому следует рисковать не более, чем 5% от суммы капитала в одной сделке. По Мартингейлу подразумевается повышение ставок при приобретении каждого последующего опциона.

Секреты стратегии

В бинарных опционах стратегия Мартингейла считается очень рисковой. При работе с ней нужно соблюдать рекомендации и правила управления капиталом.

Таблица Мартингейла

Таблица Мартингейла для бинарных опционов состоит в общих чертах из двух столбцов:

В 1-ом столбце трейдеру нужно анализировать сумму инвестиций. В первой строчке прописывается стартовое значение, например, 10 долларов. В нижних строках в этом же столбце значение нужно умножать на 2. Получится схема ставок.
Во 2-ом столбце таблицы можно выписывать планируемый доход или показатель возможного проигрыша после увеличения ставки на определенном уровне. Эту таблицу нужно прописать заранее, чтобы контролировать свои ходы и не совершать неудачных ставок.

Важные нюансы

В стратегии Мартингейла существуют свои нюансы:

Трейдеру все также необходимо анализировать рыночную ситуацию, предсказывать поведение. Можно использовать индикаторы, а лучше брать их комбинацию, чтобы определить тренд. Не пытайтесь вести торговлю против него, даже если колебания кажутся очевидными, но не соответствуют тренду. В данном случае лучше воздержаться. Это может стоить не только неудачному шагу системы, но и части депозита.
Стоит заранее проверить, как показал себя размер сделки, подобранный трейдером. Можно попробовать провести тест на демо-счете. Если демо-счета нет, то числовые значения стратегии следует сократить до минимальной номинальности в сделке и проверить. В этот момент нужно думать не про прибыль, а про надежность выбранного механизма.
Требуется внимательно следить за соответствием совершаемых ставок для общей картины заранее расписанной системы. Не стоит выходить за пределы, не нужно пытаться отыграться, если уже превышен отведенный лимит. За своими деньгами нужно следить тщательно.
Для подсчета биржевых ходов и компенсации возможных убытков можно использовать калькулятор Мартингейла.

Искусство мани менеджмента

От заинтересованного в успехе трейдера требуется искусство управления средствами. Для этого нужно следовать таким требованиям:

Не стоит гнаться за колоссальными разовыми прибылями. Это огромный риск, когда пользователь отказывается от синицы в руках. Нужно вести подсчет небольших, но успешных сделок. Когда вы сможете понять их размер, то откажитесь от высоких рисков.
Доступная изначальная инвестиция. Не нужно покупать бинарные опционы за последние деньги. Пользователям нужно иметь или свободные средства, или средства, полученные с трейдинга.
Выбирайте надежного брокера. Данное условие является базовым. В начале играть по Мартингейлу можно на малых сделках, после чего вывести средства с игрового счета на реальный. Отследите осуществленные транзакции и затраченное на них время.
От стратегии нельзя отвлекаться. Даже несколько небольших прибылей в рамках выбранной тактики лучше, чем получение одного большого случайного выигрыша.
Торговать нужно по тренду. Не прогибайтесь под изменчивыми ложными колебаниями. Для отслеживания нужно использовать собственные комбинации индикаторов.
Будьте уверены. Это правило в стратегии Мартингейла поможет получить прибыль. Ошибки в торговле будут, но как часто вы теряли отличные возможности из-за неуверенности?

Стратегия Мартингейла для бинарных опционов — принцип

Как уже отмечалось, по Мартингейлу после приобретения первого бинарного опциона, все остальные покупаются в ту же сторону, пока одна из очередных сделок не будет завершена с прибылью. В данном процессе во всех стратегиях, основанных на Мартингейле, ничего не меняется, кроме показателя коэффициента увеличения цены опциона. Можно взять не 2, а 2.5 или больше.

Такие стратегии имеют главное отличие в принципе заключения первой сделки. Как удачно будет куплен первый бинарный опцион в серии, будет зависеть эффективность торговли. Для удвоения ставок на 6 - 9 сделок потребуется большой капитал. Если торговля начата с 20 долларов, то для 6-й ставки нужно 640 долларов.

Получается, что работать желательно через брокера, у которого имеется возможность покупать бинарные опционы за небольшие средства. Если начать торговлю с 1 доллара, то для 7 ставки нужно будет 64 доллара.

Зачастую достаточно совершить именно 7 сделок, чтобы при умелом выборе 1-го опциона успешно выйти из серии. Крайне мала вероятность того, что продолжительное время рынок без коррекций будет двигаться против нас. Важно с умом подобрать момент для заключения 1-ой сделки.

В последнее время, в связи с курсовыми колебаниями и тотальным укреплением доллара, все большую популярность набирают рублевые счета для бинарных опционов. Нужно сразу сказать – брокеров, предоставляющих возможность открывать рублевые счета, достаточно мало, и вы сами накладываете на себя ненужное ограничение привязываясь к рублевому счету. Для успешной торговли и получения прибыли важна не валюта счета, а возможности торговой платформы. Подробнее о том, на что нужно обращать внимание при выборе торговли бинарными опционами я напишу в одной из следующих заметок.
Сейчас я рассмотрю примеры расчета мартингейла для 30 рублей и 100 рублей , покажу как самостоятельно рассчитать шаг мартингейла для рублей и какие подводные камни могут вас подстерегать.

Пример мартингейла для 30 рублевой ставки с выплатой 85%.

Размер ставки (руб)	30	36	78	170	370	805	1752	3813
Сумма депозита (руб)	30	66	144	314	684	1489	3241	7054

Как видите, расчет шагов мартингейла по уровням “безубытка” (в случае успешной сделки мы восстанавливаемся с убытка, без прибыли) и с одной из самых высоких ставок 85% мы уже на 7-м шаге вынуждены делать ставку в 100 раз больше стартовой, а на восьмом более чем в 200 раз (!). А дальше скорость увеличения ставки будет рости космическими темпами…задумайтесь об этом. Ведь уже для восьмой ставки нужен стартовый депозит в 7055 рублей. И это только по уровням “безубытка” – если вы увеличите даже вторую ставку в расчете заработать, а не только покрыть убыток, то следующие ставки так-же вырастут.

Пример мартингейла для 100 рублевой ставки с выплатой 80%.

Размер ставки (руб)	100	125	282	634	1427	2639	5938	13360
Сумма депозита (руб)	100	225	507	684	2111	4750	10688	24048

Все расчеты как в примере с 30 рублевой ставкой.

Размер ставки – сумма следующий сделки после проигрыша предыдущей.
Сумма депозита – необходимая сумма начального депозита для возможности осуществить сделку. Сколько нужно денег всего, по простому. Эта-же сумма является суммарной величиной убытка при негативном результате сделки.

Как самому рассчитать шаг мартингейла для бинарных опционов в рублях.

Сам принцип расчета достаточно прост, главное не запутаться в цифрах. Для этого я рекомендую взять ручку и бумажку и расчертить её на две части, в одной будет “величина ставки” и в другой “размер депозита”.
Сразу пишем первую ставку, к примеру 50 рублей. столько-же пишем в депозит. Так как ставка у нас первая, то потраченный депозит равен первой ставке.

Депозит	Ставка
50	50

В случае проигрыша нужно увеличить следующую ставку на величину процентного отчисления. Если у нас опцион с отчислением 85%, то делим величину депозита на 0,85 (50:0,85=58,8) округляем в большую сторону и получаем 59 рублей.
Имеем следующую ставку в размере 59 рублей.
Величина депозита – это сумма наших ставок. На втором шаге она равна (в нашем примере) 50+59=109 рублей.

Следующая ставка – 109:0,85=129 (с учетом округления)
Следующий депозит – 109+129=238 рублей.

Депозит	Ставка
50	50
109	59
138	129

Думаю принцип расчета понятен?

Рекомендую все расчеты и записи вести на листике, это поможет не запутаться и не сбиться. Ведь суммы сделок могут меняться, если вы продали бинарный опцион досрочно или перенесли на другое время…запутаться за весь день очень легко.

И немного информации к размышлению…
При пяти проигрышах с фиксированной ставкой 100 рублей мы потеряем 500 рублей. Чтоб восстановить баланс депозита достаточно 6 успешных сделок и 7-я закроет остаток и принесет нам около 60 рублей прибыли сверху. При мартингейле мы потеряем при тех-же стартовых условиях 2111 рублей (табличка сверху) и для восстановления понадобиться 26-27 сделок по 100 рублей (!).

Система Мартингейл рассчитана на получение небольших, но регулярных выигрышей. Суть ее в том, что при минимальной начальной ставке в случае проигрыша ставку нужно увеличить настолько, чтобы компенсировать потери, возможно, с минимальным доходом. Таким образом, выигрыш будет равен начальной ставке:

Система известна с середины XVIII в., название произошло, видимо, от martengalo – жаргонного слова окситанских картёжников, означавшего абсурдную игру. При игре в рулетку способ Мартингейл применяют в ставках с равными шансами, например, красное-чёрное, чётное-нечётное – после проигрыша ставку удваивают.

Для наглядности представьте себе, что вы играете в орлянку. Вы все время ставите на орла и удваиваете ставку, которая начиналась с 1 $. Из 10 сделанных бросков одинакова вероятность, что 10 раз выпадет решка или орел, или 5 раз решка и столько же раз орел и т. д. – всего существует 1 024 вариантов. Только одна комбинация станет безусловно проигрышной – 10 решек, при всех других вариантах вероятность отыграться равна 1/1 023. Ставя в каждой игре 1 $ и разыграв бесконечное число серий, каждую 1 024 игру вы будете проигрывать, теряя выигрыш за 1 023 игр. Результатом такого расклада станет выход на нулевую позицию, то есть вы останетесь при своих. На практике математическая чистота эксперимента не гарантируется – в рулетке, например, будут периодически выпадать «зеро», а это увеличит количество проигрышей. Стратегия увеличения ставок сработает при условии, что вы обладаете достаточными резервными средствами, чтобы удваивать ставки при серии проигрышей.

Как работает калькулятор Мартингейла

Описанная выше система работает не только в азартных играх, ее с успехом применяют как финансовую стратегию и часто называют «догоном». Воспользовавшись нашим калькулятором, вы можете рассчитать ставки и необходимый размер капитала (банка) для беспроигрышного участия в торгах, сделках и т.п. Вы можете выбрать любой из 10 уровней, задать коэффициент и уровень предполагаемого дохода или задать данные для всех уровней. Для расчета роста ставок по Мартингейлу введите значение первой ставки и процент, который вы можете получить в случае выигрыша.

Калькулятором Мартингейла активно пользуются Форекс-трейдеры. В несколько нажатий вы сможете рассчитать лоты для ордеров и их сумму.

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

Что вообще такое Мартингейл?

Основным аргументом «за» принцип мартингейла на рынке Форекс является известный факт: тактика martingale, на протяжении двух столетий успешно применявшийся в азартных играх (покер, рулетка), стал причиной появления минимальных и максимальных ставок и двух зеленых полей: «0», «00». Таким образом, владельцы казино защитили от системы martingale свой бизнес, соответственно, уверенность трейдеров в том, что метод обеспечивает профит, не безосновательна.

Математический принцип мартингейла открыл Paul Pierre Levy, французский математик, на основе теории вероятностей. Оригинальный вариант стратегии прост: игрок делает ставку и каждый раз, когда ставка закрывается с убытком, удваивает сделку. В результате все убыточные сделки перекрывает одна выигрышная позиция. Наиболее убедительно стратегию, на которой основана система мартингейла, демонстрирует пример игры «орел-решка»:

Игрок делает ставку (5$) – подбрасывает монету и держит пари на выпадение стороны в одном направлении, например, «орел».

Каждый следующий бросок ставка удваивается, придерживаясь выбранного направления («орел»).

Дождавшись выпадения нужной стороны, игрок отыгрывает все убытки с прибылью в первоначальную ставку (5$).

С тем, что по данной стратегии можно получить 100%-ную прибыль, спорил Joseph Leo Doob, американский коллега известного француза. Тем не менее, форекс мартингейл до сегодняшнего дня успешно применяется на валютной бирже как опасный, но эффективный метод манименеджмента. Однако простой пример с игрой «орел-решка» демонстрирует уязвимые места стратегии: сумма в кармане игрока должна быть достаточной (а лучше – безграничной), чтобы продолжать оставаться в игре до выпадения нужной стороны, при этом постоянно удваивая ставки.

Использование метода Мартингейл на Форекс

Сравнение стратегии казино с методом мартингейл явно в пользу последнего. Во-первых, тактика значительно усовершенствована и, как водится в торговле, где спрос рождает предложение, - доведен до автоматизма. Однако не стоит обольщаться - как сам метод манименеджмента, так и предложенные советники не являются гарантией 100%-го профита . Во-вторых, система мартингейла обладает бесспорным преимуществом, в сравнении с теми же акциями: любая компания может обанкротиться, а страна, даже в условиях девальвации валюты, не достигнет «0».

На «Foreign Exchange» метод мартингейла для Форекс обладает еще одним преимуществом: даже при череде неудачных сделок, трейдер получит ожидаемую прибыль, поскольку откат цены – базовый закон Форекс, рано или поздно произойдет. Вопрос только в том, хватит ли депозита, чтобы выдержать серьезные просадки ? На валютной бирже принципы азартной игры и уязвимые места стратегии сохранены: необходимость удвоения лотов предполагает бездонное «депо». Однако тем, кто «промахнулся» с трендом и неправильно открыл позиции, система мартингейл форекс – единственный план спасения, если только не учитывать вероятность всепланетной катастрофы, при которой валютная пара уйдет в «0».

Рассмотрим простой пример использования этой стратегии на рынке Форекс

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).